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Misión

Contribuye al éxito general del Departamento de Modelos Estadísticos en la Caja Cencosud a nivel Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios.

Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades

- Desarrollo e implementación de modelos estadísticos, econométricos y de machine learning para la gestión integral de riesgos (crediticio, mercado, liquidez y operacional), incluyendo modelos de forecasting, pricing, IFRS9, y herramientas de Stress Testing.
- Monitoreo, calibración y validación continua de los modelos vigentes a lo largo del ciclo de vida del cliente desde una perspectiva de riesgo, incluyendo detección de cambios en patrones de comportamiento, backtesting de performance, análisis de estabilidad poblacional, y seguimiento de métricas de discriminación y calibración, asegurando cumplimiento de estándares regulatorios y del grupo Scotiabank.
- Desarrollo y mantenimiento de documentación técnica y metodológica de modelos, incluyendo manuales de desarrollo, implementación y monitoreo.
- Gestión de bases de datos y arquitectura de información para los procesos de desarrollo, incluyendo construcción y transformación de variables, así como la validación de calidad de datos utilizados y procesos de réplica de los modelos desarrollados.
- Participación en el desarrollo de propuestas técnicas y metodológicas para políticas de riesgo y estrategias,



proporcionando análisis cuantitativo basado en evidencia y evaluación de impacto de diferentes escenarios de implementación.
- Realizar el análisis de impacto cuantitativo y sensibilidad de los modelos del negocio, incluyendo stress testing, análisis de escenarios, y evaluación del efecto de cambios regulatorios, macroeconómicos y estratégicos sobre la performance y resultados.
- Implementación de las observaciones y recomendaciones realizadas por equipos validadores a los modelos y herramientas internas.
- Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de Modelos Estadísticos.
- Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Crea un ambiente donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus área respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional,



el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
- Promueve un entorno de alto rendimiento e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.
- Relaciones Jerárquicas
- Depende jerárquicamente de: Jefe de Modelos Estadísticos
- Lidera a: No aplica

Educación/Experiencia/Otra información

- Formación Académica: Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Estadística, Economía, Matemáticas y otras afines.
- Especialidad y/o experiencia laboral en áreas de Riesgos y/o Finanzas, en instituciones financieras o consultoras especializadas.
- Conocimientos de: Modelos estadísticos, Machine Learning, Redes Neuronales.
- Econometría y Series de Tiempo.
- Herramientas de Programación: Python (Indispensable), R, SQL (Indispensable), PowerBI (Deseable).
- Conocimiento de Riesgo Crediticio y Normativa de la SBS.
- Stress Testing y análisis de escenarios (Deseable), Simulación Monte Carlo (Deseable), Backtesting y Validación de Modelos.
- Experiencia: Experiencia laboral mínima de 3 años en sector financiero (banca, seguros, Fintech, consultoría especializada).
- Experiencia laboral en posiciones similares mínimo 1 año.

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📌 Especialista de Modelos Estadísticos (Lima)
🏢 Caja Cencosud Scotiabank
📍 Lima